روش هایی برای ساخت فرآیندهای مارکوف مرتبه اول با استفاده از توابع مفصل و کاربرد آن در مسائل مالی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ریاضی
- نویسنده راحله محقق ده آبادی
- استاد راهنما علی دولتی محمد صابر فلاح نژاد حجت الله صادقی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
تابع مفصل اولین بار توسط اسکلار در سال 1959 تحت قضیه بسیار مهمی که به قضیه اسکلار معروف است، معرفی شد. اسکلار در این قضیه ارتباط بین یک تابع توزیع توأم با توابع چگالی حاشیه ای آن را با استفاده از تابع مفصل نشان داد. یکی از کاربردهای تابع مفصل، استفاده از آنها برای ساخت فرآیندهای مارکوف مرتبه اول است. این ایده نخستین بار توسط دارسو و همکاران در سال 1992 مطرح شد. تابع مفصل در ریاضیات مالی کاربردهای زیادی دارد. به عنوان مثال می توان ویژگی های بازار کارا را برحسب تابع مفصل بیان کرد. مدل پویایی قیمت اولین بار توسط باچلیر تحت فرضیه بازار کارا مطرح شد. شکل ضعیف کارایی در دو صورت برقرار است:اولاً دارای خاصیت مارکوفی و ثانیاً دارای خاصیت مارتینگلی باشد. در این پایان نامه ضمن معرفی فرآیندهای مارکوف ساخته شده با استفاده از تابع مفصل این دو ویژگی بازار کارا را نیز بررسی می کنیم.
منابع مشابه
ارائه روشی برای پیش بینی پایدار سری های زمانی با کاربرد در مسائل مالی با استفاده از روش Robust
به منظور مدلسازی و تخمین مناسب و قابل اعتماد پارامترها در مدلهای دادههای خودهمبسته، از رویکردهای پایداراستفاده میشود. وجود دادههای پرت و آلودگی‌ها، تاثیری مخرب در تخمین پارامترهای این مدلها دارد. از آنجایی که در اغلب مسائل مالی، دادههای گذشته بر دادههای اخیر اثرگذار هستند، این داده‌ها معمولاً در قالب سری زمانی مدلسازی می‌شوند. در این تحقیق، مدلهای خود رگرسیون به عنوان یکی از مدلهای مط...
متن کاملتجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)
در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدلسازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با دادههای ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نو...
متن کاملارائه روشی برای پیش بینی پایدار سری های زمانی با کاربرد در مسائل مالی با استفاده از روش robust
به منظور مدل سازی و تخمین مناسب و قابل اعتماد پارامترها در مدل های دادههای خودهمبسته، از رویکردهای پایداراستفاده میشود. وجود داده های پرت و آلودگی ها، تاثیری مخرب در تخمین پارامترهای این مدلها دارد. از آنجایی که در اغلب مسائل مالی، داده های گذشته بر دادههای اخیر اثرگذار هستند، این داده ها معمولاً در قالب سری زمانی مدلسازی می شوند. در این تحقیق، مدلهای خود رگرسیون به عنوان یکی از مدلهای مطر...
متن کاملپهنهبندی خصوصیات خشکسالی تحت اثر تغییر اقلیم با استفاده از روش توابع مفصل در حوضه زاینده‌رود
خشکسالی یکی از پدیده‌های حدی است که اثرات آن به‌طور تدریجی و در طول زمان، وسعت زیادی را در بر می‌گیرد. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی برای مدیریت منابع آب اهمیت به‌سزایی است. تاکنون شاخص‌های خشکسالی متعددی برای تعیین و کمی کردن خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در بین آنها شاخص SPI نتایج بسیار مناسبی به‌دست داده است. در این مطالعه، از شاخص SPI برای محاسبه مدت و شدت خشکسالی در حوضه زا...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ریاضی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023